Calcul stochastique et modèles de diffusions - 2e éd.
Résumé
Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés.
Caractéristiques
Editeur : Dunod
Publication : 19 août 2015
Edition : 1ère édition
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : Contenu téléchargeable [PDF]
Contenu(s) : PDF
Protection(s) : DRM ACS4 (PDF)
Taille(s) : 1,1 ko (PDF)
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3052
EAN13 Contenu téléchargeable [PDF] : 9782100739578
EAN13 (papier) : 9782100738373
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