Dans l’histoire de la théorie financière, Sharpe apparaît comme un auteur fondateur. Un de ceux qui ont contribué à donner ses fondations à la théorie financière permettant ainsi de bâtir une discipline scientifique à part entière (Hirigoyen, 1993). Dans une œuvre particulièrement féconde, il est possible de repérer trois axes thématiques essentiels qui ont permis trois contributions majeures : l’axe 1 : l’analyse de portefeuille qui le conduira à la détermination d’un équilibre général et à l’élaboration du modèle d’équilibre des actifs financiers (1.) ; l’axe 2 : la performance des portefeuilles qui le conduira à proposer une mesure sous forme d’un ratio (appelé ratio de Sharpe) qui indique le différentiel de rendement espéré par unité de risque associé au différentiel de rendement (2.) ; l’axe 3 : l’allocation des fonds d’investissement qui le conduira à proposer une méthodologie originale pour apprécier les performances des gérants de fonds à partir d’un modèle d’évaluation des classes d’actifs (3.). Apports gigognes – en quelque sorte – qui, tout en reflétant une progression temporelle, montrent une homogénéité et une unité de la pensée de l’auteur.
Collection : Les Grands Auteurs
Publication : 12 juillet 2018
Edition : 1ère édition
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : eBook [ePub + Mobipocket + WEB]
Contenu(s) : ePub, Mobipocket, WEB
Protection(s) : Marquage social (ePub), Marquage social (Mobipocket), DRM (WEB)
Taille(s) : 920 ko (ePub), 1,92 Mo (Mobipocket), 1 octet (WEB)
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3181
EAN13 eBook [ePub + Mobipocket + WEB] : 9782376871859
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