Résumé

Les modèles d'évaluation se sont développés, en finance, selon des méthodologies différentes de celles employées en économie de l'incertain. Ce n'est que récemment, qu'une abondante littérature a établi des liens entre ces deux approches. À partir de ces résultats, il est possible de proposer des fondements microéconomiques aux modèles d'évaluation des actifs financiers.Ce livre comprend deux parties, respectivement consacrées :- à l'exposé des modèles d'évaluation fondamentaux : Black et Scholes, binômial, CAPM et APT ;- à une présentation homogène de nombreux résultats de l'économie des marchés dans l'incertain, compatibles avec les modèles de finance.Cet ouvrage vise à la fois un public d'étudiants avancés (maîtrise, DEA, DESS, spécialisations équivalentes), et un public de chercheurs et d'enseignants. La première partie s'adresse, plus particulièrement, aux étudiants, qui y trouveront un exposé accessible des modèles de la théorie des marchés financiers. Ces modèles sont, toutefois, présentés en insistant sur leurs limites et les interrogations qu'ils suscitent quant à leurs fondements économiques. L'objet de la seconde partie est de répondre à ces interrogations grâce à une présentation cohérente des modèles économiques des marchés dans l'incertain, et des formules d'évaluation des actifs financiers. Les chercheurs y trouveront aussi certains résultats nouveaux.

Caractéristiques

Collection : Gestion

Auteur(s) : Robert Kast, André Lapied

Publication : 31 décembre 1991

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 67,5 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3330, 3305

EAN13 eBook [PDF] : 9782402430005

EAN13 (papier) : 9782717823455

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