Catherine Sauvat a écrit plusieurs biographies, dont Robert Walser (Le Rocher, 2002), Stefan Zweig (Folio, 2006), Arthur Schnitzler (Fayard, 2007), Alma Mahler (Payot, 2009), Rilke (Fayard, 2016) et un essai littéraire Visites d’écrivains (Fayard, 2021). Elle est aussi co-autrice de documentaires.