Medidas Quantitativas para a Determinação dos Riscos apresenta um conjunto de ferramentas estatísticas e financeiras destinadas a medir e analisar o risco em diferentes contextos, particularmente no domínio da análise económica e financeira.
A obra explica como métodos quantitativos — como média, desvio-padrão, coeficiente de variação, medidas de sensibilidade, volatilidade e indicadores como o Value at Risk (VaR) — podem ser utilizados para avaliar a incerteza associada a decisões económicas e financeiras.
Ao longo do livro, o autor introduz conceitos fundamentais da estatística aplicados ao risco, demonstra a sua utilização através de exemplos práticos e propõe exercícios que permitem consolidar o conhecimento

TEMAS CENTRAIS
• Definição e natureza do risco no contexto económico e financeiro.
• Medidas estatísticas de risco, incluindo média, desviopadrão e coeficiente de variação.
• Volatilidade e dispersão como indicadores da incerteza associada a resultados.
• Análise de sensibilidade, que avalia o impacto de alterações em variáveis relevantes (como taxas de juro).
• Medidas de risco focadas em perdas, como o Value at Risk (VaR).
• Limitações das medidas quantitativas, destacando a importância de combinar análise estatística com avaliação qualitativa e pareceres de especialistas.
• Aplicação prática das medidas de risco na análise de projetos e de ativos financeiros, como ações.

PORQUE DEVE LER ESTE LIVRO
Este livro é útil para compreender de forma estruturada como medir o risco de forma objetiva. Ao explicar conceitos estatísticos aplicados à gestão e às finanças, a obra ajuda o leitor a:
• perceber como a variabilidade dos resultados influencia as decisões;
• avaliar projetos e investimentos com base em indicadores quantitativos;
• compreender melhor a incerteza presente nos mercados financeiros;
• utilizar ferramentas que permitem comparar diferentes níveis de risco.

Ao mesmo tempo, o autor alerta para os limites dos modelos quantitativos, lembrando que estes devem ser complementados por análise crítica e conhecimento do contexto.

RECOMENDADO PARA
• Estudantes de economia, gestão e finanças que pretendam adquirir bases sólidas na análise quantitativa do risco.
• Profissionais da área financeira interessados em reforçar competências em avaliação de risco.
• Gestores e decisores que necessitam de compreender indicadores de risco na análise de projetos ou investimentos.
• Leitores com interesse em estatística aplicada às finanças, mesmo que estejam numa fase inicial de aprendizagem.

O QUE DISTINGUE ESTA OBRA
Esta obra destaca-se por combinar rigor conceptual com uma abordagem pedagógica e prática. Entre os elementos distintivos encontram-se:
• explicações claras de conceitos estatísticos fundamentais aplicados ao risco;
• ligação direta entre teoria e exemplos concretos de aplicação financeira;
• exercícios que permitem consolidar os conhecimentos adquiridos;
• reflexão sobre as limitações dos modelos quantitativos, sublinhando a importância de integrar análise qualitativa.