Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modèles sur une période

de Etienne MARCEAU (auteur), Yadolah Dodge (auteur)
Maison d'édition : Springer Paris
Collection : Statistique et probabilités appliquées
février 2013
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59,99 €

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Résumé

Ce livre est le premier de trois volumes consacrés à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management). Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l’évaluation des coûts d’un contrat d’assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d’un portefeuille d’obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc. .

Caractéristiques

Collection : Statistique et probabilités appliquées

Auteur(s) : Etienne MARCEAU, Yadolah Dodge

Publication : 14 février 2013

Édition : 1re édition

Intérieur : Couleur, Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 52,6 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3052

EAN13 eBook [PDF] : 9782817801124

EAN13 (papier) : 9782817801117

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