Lavoisier Lavoisier Lavoisier Lavoisier

Résumé

Cet ouvrage présente de façon didactique les fondements des méthodes économétriques et leurs applications. Il est le fruit de plusieurs années d'enseignement des méthodes de prévision, de l'économétrie des séries temporelles et des cours de statistique et de probabilité. Ce livre utilise des outils statistiques et mathématiques simples et est accessible à tous ceux qui se servent de l'économétrie dans leurs études empiriques. Il constitue un ouvrage de référence pour les étudiants et les chercheurs qui s'intéressent aux applications des méthodes économétriques les plus récentes dans les études des séries macroéconomiques et financières.

Sommaire

Éléments de la régression économétrique. Les modèles de régression. Méthodes d'estimation. Hétéroscédasticité et autocorrélation. Introduction aux données de panel. Représentation des séries temporelles. Les modèles de Box-Jenkins. Méthodes de prévision des séries temporelles. Estimation des modèles ARMA. La volatilité des séries temporelles. Les séries temporelles non stationnaires. Estimation des relations de cointégration. Annexe. Le processus de Wiener. Exercices d'application. Corrigés de quelques exercices. Bibliographie. Index.

Caractéristiques

Editeur : Hermès Science

Auteur(s) : Sami KHEDHIRI

Collection : Finance, gestion, management

Publication : 20 mars 2007

Edition : 1ère édition

Intérieur : Couleur, Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF], Contenu téléchargeable [PDF], Text (eye-readable) [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 1,8 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3080, 3051

EAN13 eBook [PDF] : 9782746242876

EAN13 (papier) : 9782746216389

Ouvrages dans la même collection