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Résumé

Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.) sont au cœur de la finance moderne. Instruments de protection contre le risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour relever ce défi. Sa mise en œuvre peut se faire par les modèles en temps discret ou en temps continu. Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée. Évaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.

Sommaire

Modèles en temps discrets Chapitre 1. Généralités sur les actifs dérivés. Chapitre 2. Évaluation par arbitrage dans un modèle monopériodique. Chapitre 3. Évaluation par arbitrage dans un modèle intertemporel. Chapitre 4. Les taux d'interêt et leurs dérivés. Chapitre 5. Évaluation des options américaines. Chapitre 6. Modèles à horizon infini. Modèles en temps continu. Chapitre 7. Introduction aux modèles en temps continu. Chapitre 8. Évaluation des options européennes. Chapitre 9. Options exotiques et options américaines. Chapitre 10. Méthodes numériques d'évaluation. Chapitre 11. Taux d'interêt, dérivés de taux et risque de crédit. Chapitre 12. Au-delà du modèle de Black et Scholes. Index.

Caractéristiques

Editeur : Hermes Science

Auteur(s) : Thierry CHAUVEAU

Publication : 9 juin 2010

Edition : 1ère édition

Intérieur : Couleur, Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF], Contenu téléchargeable [PDF], Text (eye-readable) [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 7,3 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3080, 3305

EAN13 eBook [PDF] : 9782746240964

EAN13 (papier) : 9782746225657