Lavoisier Lavoisier Lavoisier Lavoisier

Résumé

Cet ouvrage est consacré à l'étude des chaînes de Markov et des modèles de transition. Il présente de façon claire et précise un ensemble de méthodes d'analyse novatrices ayant un très large champ d'application en sciences sociales et dans tous les domaines travaillant avec des données catégorielles. Prenant comme point de départ l'analyse des tables de contingence, l'auteur les transforme de façon à exploiter au maximum l'information qu'elles renferment. Des mesures de qualité et de pouvoir prédictif des données sont présentées, ainsi que des méthodes permettant une analyse dynamique des relations entre variables. Dans un souci pédagogique, de très nombreux exemples viennent illustrer chacun des concepts proposés, faisant de cet ouvrage un véritable manuel d'analyse de données et rendant son contenu immédiatement utilisable.

Sommaire

Partie I. - Les chaînes de Markov 1. Les chaînes de Markov 2. Les matrices de transition 3. Stabilité des matrices de transition 4. Qualité informative des matrices de transition Partie II. - Modélisation des processus de transition 5. Pourquoi modéliser ? 6. Le modèle de Raftery et ses dérivés 7. Modélisation générale des chaînes de Markov 8. Le théorème limite 9. Le modèle général de transition 10. Structure en réseau du modèle 11. Estimation des modèles de transition 12. Simulations numériques Partie III. - Applications 13. Applications théoriques 14. Applications empiriques 15. Le système suisse d'assurance-maladie Annexes A. - Notation - B. - Notions de calcul matriciel - C. - La série géométrique - D. - Les processus autorégressifs Références - Index

Caractéristiques

Editeur : Hermès Science

Auteur(s) : André BERCHTOLD

Publication : 17 février 1998

Edition : 1ère édition

Intérieur : Couleur, Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF], Contenu téléchargeable [PDF], Text (eye-readable) [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 7,3 Mo (PDF), 12 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3051, 3052

EAN13 eBook [PDF] : 9782746233386

EAN13 (papier) : 9782866016616