Analyse des séries temporelles - 5e éd.
Résumé
L’analyse des séries temporelles, discipline faisant appel à des mathématiques poussées, trouve ses applications principales en macroéconomie, en finance, ou en marketing.
Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser.
Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser.
Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Caractéristiques
Editeur : Dunod
Publication : 13 avril 2022
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : Contenu téléchargeable [PDF]
Contenu(s) : PDF
Protection(s) : DRM ACS4 (PDF)
Taille(s) : 7,5 Mo (PDF)
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3305
EAN13 Contenu téléchargeable [PDF] : 9782100842568
EAN13 (papier) : 9782100835867
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