Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret
Résumé
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif.
Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Caractéristiques
Editeur : Vuibert
Collection : LMD Maths
Publication : 21 décembre 2022
Edition : 1ère édition
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : Text (eye-readable) [ePub]
Contenu(s) : ePub
Protection(s) : DRM ACS4 (ePub)
Taille(s) : 42 Mo (ePub)
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3183, 3177
EAN13 Text (eye-readable) [ePub] : 9782311401660
EAN13 (papier) : 9782311401363