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Résumé

Ce livre est le premier de trois volumes consacrés à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management). Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l’évaluation des coûts d’un contrat d’assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d’un portefeuille d’obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc. .

Sommaire

  • Quelques notions de la théorie des probabilités
  • Modélisation des risques
  • Mutualisation des risques
  • Principes de calcul de la prime majorée
  • Méthodes de simulation stochastique
  • Méthodes récursives d’agrégation
  • Comparaison des risques
  • Distributions multivariées et agrégation des risques
  • Théorie des copules et agrégation des risques
  • Allocation du capital

Caractéristiques

Editeur : Springer

Auteur(s) : Etienne MARCEAU, Yadolah Dodge

Collection : Statistique et probabilités appliquées

Publication : 14 février 2013

Edition : 1ère édition

Intérieur : Couleur

Support(s) : eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 53 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

EAN13 eBook [PDF] : 9782817801124

EAN13 (papier) : 9782817801117

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