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Résumé

Ce livre est une introduction aux techniques de simulation. Cette méthode numérique permet de reconstituer fictivement l'évolution d'un phénomène et offre un complément aux méthodes analytiques parfois incapables de traiter des problèmes aux multiples variables. La simulation trouve de nombreuses applications dans l'industrie, en économie, en sciences sociales, en physique des particules, en astronomie. Après un bref rappel des techniques fondamentales du calcul des probabilités, le livre expose diverses méthodes pour générer en grande quantité des nombres aléatoires. Ceux-ci sont un élément central de toute simulation. Les transformations de variables utilisées pour simuler des échantillons fictifs d'une variable aléatoire, et les tests d'hypothèses, qui permettent de valider des modèles pour des simulations à plus long terme, font l'objet des chapitres suivants. Enfin, la dernière partie porte sur la méthode de Monte Carlo et ses applications. Tout au long de l'ouvrage, le lecteur est guidé par de nombreux exemples qui illustrent des applications très concrètes de ces diverses méthodes. En fin de chapitre, des exercices permettent à chacun de développer son savoir-faire. Écrit dans un langage simple, ce livre s'adresse à un public de non-spécialistes : non seulement les mathématiciens n'ayant pas de formation approfondie en statistique, mais aussi les ingénieurs et les informaticiens confrontés quotidiennement à l'analyse de phénomènes complexes trouveront des indications utiles pour leur travail.

Caractéristiques

Editeur : Springer

Auteur(s) : Yadolah Dodge, Giuseppe MELFI

Collection : Statistique et probabilités appliquées

Publication : 8 juillet 2008

Edition : 1ère édition

Intérieur : Couleur

Support(s) : eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 1,5 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

EAN13 eBook [PDF] : 9782287094170

EAN13 (papier) : 9782287794933

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