Résumé

L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.

Caractéristiques

Editeur : Hermann

Auteur(s) : M'hamed Eddahb, Said Hamadène, Youssef Ouknine

Publication : 7 décembre 2009

Edition : 1ère édition

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Contenu téléchargeable [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : DRM ACS4 (PDF)

Taille(s) : 1,1 ko (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3069

EAN13 Contenu téléchargeable [PDF] : 9782705677091

EAN13 (papier) : 9782705669706

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