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Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégies de couverture et d'assurance (Collection méthodes stochastiques appliquées)

 
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      69,00 €
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    Présentation

    Virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1) la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien. Drame humain majeur, ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs.
    À l'exception de la grippe espagnole de 1918, nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser, appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes Solvabilité II qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographier l'ensemble des risques.
    Dès lors, comment modéliser une pandémie ? Comment évaluer son coût ? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers (réassureur, marchés financiers via la titrisation) ? Quelle stratégie de couverture choisir ?
    Cet ouvrage modélise, pour la première fois, le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.

    Sommaire

    Introduction. Chapitre 1. Modélisation de la diffusion du virus grippal et conséquences en assurance. Introduction. Le risque de pandémie grippale et ses conséquences en assurance. Les modèles de diffusions virales. Construction d'un modèle de coût d'une pandémie grippale en assurance prévoyance. Conclusion. Chapitre 2. Extension aux modèles semi-markoviens de propagation du SIDA. Introduction. Processus semi-markoviens homogènes et non homogènes. Modèles semi-markoviens homogène et non homogène en fiabilité. Implémentation du modèle semi-markovien non homogène pour l'évolution dynamique du SIDA. Application d'un modèle homogène sur la base de données utilisée. Chapitre 3. Intégration du risque de pandémie au sein d'un modèle interne. Introduction. Tenants et aboutissants d'un modèle interne en assurance. Intégration du risque de pandémie dans un modèle interne partiel. Simulation : impact en termes de besoin en capital sur un portefeuille d'assurés. Conclusion. Chapitre 4. Stratégies de couverture contre le risque de pandémie. Introduction. Clause d'exclusion contractuelle du risque de pandémie. Couverture naturelle : compensation entre risques de longévité et de mortalité. Réassurance. Titrisation. Synthèse. Conclusion. Bibliographie. Index.

    Supports disponibles

    • eBook [PDF]

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