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Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs

 
    • eBook [PDF]

      82,00 €
    Formats disponibles →  Format PDF
     
     

    Avis des lecteurs  

     

    Présentation

    S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les événements annonciateurs de cette crise.
    L'ouvrage Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs, propose aux professionnels de la gestion des méthodes, des outils et des process pour limiter l'impact des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte ainsi un éclairage pour maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus particulièrement les grands risques. Afin d'éclairer les décisions par des quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une philosophie protectrice.
    Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs, présente également les définitions fondamentales en matière de mesure des grands risques (value at risk et mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.

    Sommaire

    Introduction. Les outils de la méthodologie prudentielle et de la gestion quantitative. Bases probabilistes. Modèles stochastiques d'évolution de taux. Modèle de Black-Scholes-Samuelson. Les options exotiques. Gestion quantitative de portefeuille. Principales distributions utilisées en finance quantitative. Le risque de crédit. L'après Black-Scholes. Gestion quantitative des risques en prudence financière par l'indicateur VaR et ses dérivés. L'indicateur de risque VaR et la prudence financière. Calcul approché de la VaR en cas de non-normalité. VaR pour un portefeuille. Autres indicateurs. L'ALM et la gestion prudente des risques.. L'ALM classique (première et deuxième générations). L'ALM stochastique (ou de troisième génération). Glossaire. Bibliographie.

    Supports disponibles

    • eBook [PDF]

      Pdf PDF (Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs), 371 pages
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